Cristian González, Senior Partner de NetGO, explicó cómo y por qué es importante separar ambos efectos en este derivado.
Tras el éxito de nuestro encuentro anterior donde sentamos las bases de qué son y cómo funcionan los Swaps, Academia Xymmetry dio el siguiente paso y profundizó en los Cross Currency Swaps, uno de los más relevantes para la gestión de riesgos financieros.
Para entender a fondo el comportamiento de estos instrumentos financieros, se realizó el segundo webinar de la serie, nuevamente a cargo de Cristian González, Senior Partner de NetGO.
Temas abordados en el webinar
- ¿Qué variables afectan el Mark to Market de un Cross Currency Swap?
- ¿Qué es el efecto FX y el efecto tasas? ¿Cómo se pueden calcular?
- ¿Por qué es importante separar estos efectos desde el punto de vista de la contabilidad de cobertura?
Te invitamos a ver la grabación del encuentro, a descargar el material utilizado y a conocer los próximos webinars:
- 23 de septiembre: Presupuesto
- 21 de octubre: Swaps para proyectar tasas
- 18 de noviembre: XVA
