Conoce con Xymmetry cuánto vas a pagar por tu swap a tasa variable antes de que expire

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Quienes trabajan con swaps a tasa variable conocen la importancia de saber con antelación cuánto se pagará o cobrará por cada cupón. Disponer de tiempo para organizarte resulta muy relevante para preparar el pago o recibir el flujo.

Para eso es clave tener presente el concepto de lookback. Mirada retrospectiva o lookback se refiere a considerar un periodo de observación desplazado, es decir, vendría a ser el periodo que va considerar las tasas de interés (RFR) que se van a componer en el periodo de cálculo entre la fecha de inicio y fin de devengo. Esto ayuda a saber un número de días antes la tasa de interés flotante del cupón.
Mirada retrospectiva o lookback cuando se considera un periodo de observación desplazado

Para facilitarte esta tarea y que no tengas que hacer estos cálculos, Xymmetry cuenta con la posibilidad de realizar un lookback de hasta 15 días. Está opción está disponible para Swaps de Monedas y Tasas de contratos en USD (SOFR), pesos chilenos (Cámara Nominal) , UF (Cámara real) y pesos colombianos (IBR), entre otros.

¿Cómo hacer el cálculo en 3 simples pasos?

Si ya tienes el contrato cargado en tu cartera de Xymmetry debes:

1- Ingresar a él desde el botón “Mi Cartera”. Luego clickear el botón de la derecha y finalmente en “editar”.

2- Una vez dentro del contrato, completar los datos con fecha efectiva, de vencimiento, valorización y contrato. Definir la moneda, el monto y el tipo de tasa flotante. Hecho esto, se habilitará la opción de configurar el lookback de tasa flotante.

3- Tras apretar el botón de “calcular”, aparecerá el detalle de los cupones con fechas como la del día que empieza a componer la tasa flotante que tiene el contrato, así como la de inicio y finalización. También se informará la tasa forward resultante, con lo cual sabrás con la antelación con la que configures el lookback cuál va a ser la tasa de interés del cupón a pagar.

Si no tienes el contrato cargado en tu cartera de Xymmetry debes:

1- Cargar el contrato desde Netderivatives, e ingresar a “swap de tasas” o “swap de monedas”, según corresponda.

2- Una vez dentro del contrato, completar los datos con fecha efectiva, de vencimiento, valorización y contrato. Definir la moneda, el monto y el tipo de tasa flotante. Hecho esto, se habilitará la opción de configurar el lookback de tasa flotante. Como también estás cargando el swap, debes rellenar el resto de los detalles como el tipo de amortización y la frecuencia de pago, entre otros.

3- Tras apretar el botón de “calcular”, aparecerá el detalle de los cupones con fechas como la del día que empieza a componer la tasa flotante que tiene el contrato, así como la de inicio y la de fin del mismo. También se informará la tasa forward resultante, con lo cual sabrás con la antelación con la que configures el lookback cuál va a ser la tasa de interés del cupón a pagar.

Siguiendo estos pasos no será necesario que esperes al día de vencimiento para conocer cuánto deberás pagar o cuánto recibirás por el swap a tasa flotante, lo que te facilitará la gestión de tu cartera.

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